上周五（9月14日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.30BP，报2.3371%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.04BP，报-0.35643%。美国方面公布的美国8月零售销售数据及9月密歇根大学消费者信心指数均好于预期，受此影响，美国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日上涨2.6BP，收于2.996%；欧洲方面无重要数据公布，受美国国债收益率上行走势带动，德国国债收益率震荡上行，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日上涨2.7BP，收于0.450%。美元利率掉期市场方面，利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨1.34BP，收于2.7449%；5年期掉期率较前一交易日上涨2.55BP，收于3.0280%；10年期掉期率较前一交易日上涨2.40BP，收于3.0640%。