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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180717)
(中国工商银行金融市场部 2018-07-17)

  周一(7月16日),人民币中间价报6.6758,较前一交易日贬值约0.05%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6877,16:30收于6.6838,较前一交易日升值约0.10%。掉期市场方面,市场交投活跃,各期限掉期点震荡下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,次日期限掉期点全天低位震荡,投中枢在0.65一线波动。中长期限方面,1年期掉期点全天呈震荡下行走势,从早盘260位置下方一路下行至日内低位215,最终收于225。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于27、90,6个月、1年期掉期点分别收于188、225。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌181个点,为6.7561,与境内1年期限远期外汇汇率价差为498个点。

 

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