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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180521)
(中国工商银行金融市场部 2018-05-21)

  上周五(5月18日),人民币中间价报6.3763,较前一交易日贬值约0.13%。银行间市场开盘在6.3715,16:30收于6.3760,较前一交易日贬值月0.14%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点有所上行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,部分投资者对次日期限掉期点存在较多需求,推升价格从1.90水平一路走高至2.15,并围绕该水平成交;中长期限方面,1年期掉期点基本在680-685水平成交。截至16:30,截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于68.2、205,6个月、1年期掉期点分别收于382、685。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨50个点,为6.4680,与境内1年期限远期外汇汇率价差为235个点。

 

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