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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180126)
(中国工商银行金融市场部 2018-01-26)

  周四(1月25日),人民币中间价报6.3724,较前一交易日升值约0.30%。银行间市场人民币汇率开盘在6.3566,日间最高6.3140、最低6.3590,16:30收于6.3350,较前一交易日升值约0.82%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,长端掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,跨周次日期限掉期点开在8.6位置后逐渐下行至8.35企稳,早盘集中在8.35-8.5之间来回成交,午盘后价格迅速跌破8.0位置,收盘前跌至7.7一线清淡成交。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在1040位置,价格一度下行至1020一线,随后价格快速上行至1075。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于131、340,6个月、1年期掉期点分别收于621、1075。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌480个点,为6.4585,与境内1年期限远期外汇汇率价差为160个点。

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