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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180109)
(中国工商银行金融市场部 2018-01-09)

  周一(1月8日),人民币中间价报6.4832,较前一交易日升值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.4760,日间最高6.4750、最低6.4956,16:30收于6.4956,较前一交易日贬值约0.16%。掉期市场方面,市场交投一般活跃,各期限掉期点小幅震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在2.9短暂成交后,仍然以卖盘为主,早盘价格下行至2.7附近来回成交,临近午盘后市场逐渐偏向买方,价格小幅上扬至3.2一线企稳。中长期限方面,1年期掉期点买盘强劲,早盘突破1000整数关口后随即攀升至1015上方反复成交直至收盘。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于106、334,6个月、1年期掉期点分别收于590、1017。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨175个点,为6.6330,与境内1年期限远期外汇汇率价差为357个点。

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