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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171229)
(中国工商银行金融市场部 2017-12-29)

  周四(12月28日),人民币中间价报6.5412,较前一交易日升值约0.01%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5560,日间最高6.5292、最低6.5603,16:30收于6.5348,较前一交易日升值约0.32%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点小幅震荡下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡下移。短期限方面,跨年次日掉期点开在44.0位置后,迅速下行日内低位18.0短暂成交,接近午盘价格开始反弹至30上方成交,午后市场情绪逐渐紧张,推升价格至50.0上方来回成交。中长期限方面,1年期掉期点开在1004,随后市场总体交投均衡价格在990上方企稳,但临近收盘下跌至960附近。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于107、320,6个月、1年期掉期点分别收于565、965。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌320个点,为6.6710,与境内1年期限远期外汇汇率价差为397个点(12月30日-1月1日假日期间暂停发布,1月2日起恢复、介绍该市场前一交易日情况)。

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