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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171226)
(中国工商银行金融市场部 2017-12-26)

  周一(12月25日),人民币中间价报6.5683,较前一交易日升值约0.21%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5745,日间最高6.5372、最低6.5745,16:30收于6.5404,较前一交易日升值约0.43%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点小幅震荡下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,次日掉期点开在2.25位置,随后下行至1.8附近,市场整体维持低位来回成交,收盘前小幅反弹至1.95,跨年的一周掉期点逐步走低至33附近。中长期限方面,1年期掉期点延续跌势,早盘开在1025位置后呈现单边下行走势,收盘前在1010附近企稳。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于113、325,6个月、1年期掉期点分别收于574、1009。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌240个点,为6.7000,与境内1年期限远期外汇汇率价差为587个点。

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