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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171214)
(中国工商银行金融市场部 2017-12-14)

  周三(12月13日),人民币中间价报6.6251,较前一交易日贬值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6245,日间最高6.6167、最低6.6245,16:30收于6.6203,较前一交易日升值约0.01%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点小幅震荡交投,截至16:30,掉期曲线基本维持前一交易日形态。短期限方面,次日期限掉期点开在3.40高位,早盘交投活跃价格小幅震荡下行至3.2一线来回成交,午后市场交投不多,价格进一步下行至3.1成交。中长期限方面,1年期掉期点开在1118位置,早盘市场价格在1115上方高位盘整,午后市场仍然表现均衡,直至收盘前价格小幅下行至1100企稳。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于130、368,6个月、1年期掉期点分别收于629、1102。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨30个点,为6.7810,与境内1年期限远期外汇汇率价差为505个点。

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